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MODEL MONITORING

La soluzione Meware per il montaggio dei Modelli di PD/LGD:

Una volta portati in produzione i modelli di PD/LGD, le banche devono sottoporli ad un monitoraggio costante per determinare la loro capacità predittiva e definire eventuali interventi di manutenzione/ristima dei modelli stessi o delle loro componenti. 
Le misurazioni devono essere effettuate secondo i diriver di Stability, Performance e Calibration secondo quanto definito nel Working Paper 14 dal comitato di Basilea.
Le banche, spesso, per effettuare tale monitoraggio, si sono affidate a strumenti di produttività individuale andando incontro alle rilevazioni di Banca D’Italia, secondo la quale questo processo deve essere gestito in modo strutturato, anche per consentire il corretto colloquio tra Direzione Rischi e Direzione Convalida.
In questo ambito, Meware ha acquisito una notevole capacità nell’utilizzo della soluzione SAS Model Monitoring che consente di:

1. Avere a disposizione una soluzione che calcola tutti gli indicatori definiti nel Working Paper 14 in modo automatico e che li rende disponibili in ambiente web profilato con una logica di rappresentazione di tipo traffic light per un immediata interpretazione e fruibilità delle informazioni numeriche rappresentate a video;

2. Avere una soluzione non necessariamente legata ad una ambiente di stima/produzione SAS, in quanto basata su un datamodel separato che può essere alimentato da qualsiasi fonte dati;

3. Avere una soluzione che consente di avere in tempi rapidissimi il calcolo degli indicatori WP14, ma che può essere parzialmente o totalmente modificata, in modo rapido e semplice al fine di produrre nuovi indicatori o modificare le logiche di calcolo o le soglie di quelli già disponibili;

4. Avere una soluzione che consente di valutare i modelli in termini di output prodotti, ma che consente anche il monitoraggio del contributo che le singole variabili forniscono al modello. 
La soluzione Meware ha come caratteristica principale la flessibilità e la facilità di impianto e di utilizzo, andando a coprire le eventuali lacune del processo disponibile presso i propri clienti senza far perdere il valore degli asset attualmente presenti in Banca.


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